ข้อมูลการตลาดการคาดการณ์การใช้ตัวกรองคาลมาน โดยมาร์ติเนริกนีลโรดห์และ ตัวกรองคาลมานอัลกอริทึมเป็นสองขั้นตอนที่ถือว่ามีเส้นเรียบภายในข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของตลาดก่อนที่จะถูกตกอกตกใจด้วยเสียงตลาด ตัวกรองนี้สามารถนำมาใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น? F igure 1 ในหน้า 46 แสดงให้เห็นว่าทุกวันจะเปิดเป็นเวลาหนึ่งปี (252 วัน) ฟอร์ดมอเตอร์ จำกัด (F) ตามหลักการทางวิศวกรรมทางการเงินที่ทันสมัยข้อมูลการตลาดเช่นนี้จะถือเป็นเคลื่อนที่ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคาในชีวิตประจำวันในรูปแบบกระบวนการสีขาวเสียง เสียงสีขาวเป็นกระบวนการแบบสุ่มซึ่งค่าติดต่อกันเป็นอิสระของแต่ละอื่น ๆ ในสิ่งอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวันเพิ่มขึ้นราคาเป็นเพียงที่น่าจะเป็นลดลง ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติสำหรับรายการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะมีวันที่ลงติดต่อกันหลายวันหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงระยะเวลาอันสั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวราคาจะกล่าวว่ามีความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เหล่านี้กับตัวกรองคาลมานเพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา รูปที่ 1: ราคาเปิด เกี่ยวกับเรื่องนี้กราฟรายวันของฟอร์ดมอเตอร์ จำกัด (F) คุณสามารถดูลักษณะสุ่มของการเคลื่อนไหวของราคา ในบทความ 2006 สำหรับหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ การคาดการณ์เชิงเส้นอย่างง่ายเป็นลูกจ้างที่จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาในวันหน้า ทำนายได้ถูกนำมาใช้ในการคำนวณสถิติอัลฟาซึ่งเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาที่คาดการณ์ไว้กับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงราคา ที่ค่อนข้างใหญ่ค่านิยมที่ดีของอัลฟาบ่งบอกถึงตำแหน่งนานและค่าลบที่ค่อนข้างใหญ่แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในระยะสั้น ขั้นตอนนี้เป็น backtested ในการสุ่มเลือกของหุ้นและดัชนีเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของมัน ตำแหน่งที่ระบุไว้ถูกนำออกมาปิดการซื้อขายวันถัดไปและผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดถูกสะสมในแผนภูมิที่เรียกว่าโชคลาภ น่าแปลกที่ใน 28 รายการที่ผ่านการทดสอบการผลิต 20 กำไรสูงกว่าตำแหน่งที่ถือซื้อง่ายสำหรับระยะเวลาเดียวกัน ในบทความนี้เราจะขยายในการทำงานก่อนหน้านี้เปลี่ยนทำนายหนึ่งวันที่เรียบง่ายด้วยตัวกรองคาลมาน คาลมานเป็นนำมาใช้ที่นี่เป็นขั้นตอนวิธีการสองขั้นตอนที่ถือว่ามีเส้นเรียบภายในข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของรายการตลาดก่อนที่จะถูกตกอกตกใจด้วยเสียงตลาด ในขั้นตอนแรกไม่กี่เส้นค่าก่อนหน้านี้มีความพอดีกับรูปแบบที่เหมาะสม มันเป็นเรื่องที่ประเมินค่าแล้วในครั้งต่อไปที่จะสร้างการคาดการณ์และความแปรปรวนของข้อผิดพลาด ในขั้นตอนที่สองค่าข้อมูลที่สอดคล้องกันคือการอ่านค่าและแนวโน้มใหม่คำนวณเป็นประนีประนอมระหว่างการคาดการณ์และความคุ้มค่าของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ประนีประนอมจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ญาติของเสียงในข้อมูลและการคาดการณ์ ตัวกรองแล้วซ้ำวงจรของการคาดการณ์และการแก้ไขเป็นค่าข้อมูลใหม่แต่ละคนจะอ่าน การเปลี่ยนแปลงราคาที่คาดการณ์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวกรองขั้นตอนแรกจะรวมกันเพื่อสร้างสถิติอัลฟาซึ่งเป็นที่ใช้ในการกำหนดซื้อ / ขายสัญญาณ โครงการดำเนินการซื้อขายจำลองสัญญาณเหล่านั้นและเป็นมาก่อนผลกำไรและ / หรือขาดทุนที่เกิดจากการสะสมในฟอร์จูน รายการที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจำลองขึ้นอยู่กับสถานที่ให้บริการข้อมูลใหม่ที่เรียกว่ากำไรที่มีอยู่ อัตราส่วนของความโชคกำไรที่มีอยู่กำหนดลักษณะของตัวกรองที่เรียกว่าประสิทธิภาพในการใช้ ส่วนต่อไปหารือเกี่ยวกับตัวกรองคาลมานและรายละเอียดของวิธีการจำลอง ส่วนที่ผ่านมาหารือเกี่ยวกับผลของการจำลองกับข้อมูลหุ้นที่แท้จริงและนำเสนอข้อสรุปบางอย่าง . อย่างต่อเนื่องในฉบับเดือนมกราคมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ ตัดตอนมาจากบทความที่ตีพิมพ์ในฉบับเดือนมกราคม 2010 การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์นิตยสาร สงวนลิขสิทธิ์. &สำเนา; ปี 2009 การวิเคราะห์ทางเทคนิค, Inc