การซื้อขาย Forex ระบบอัลกอริทึม อัลกอริทึมระบบการซื้อขายเป็นชุดของขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการรายการออกจากที่สูญเสีย (หยุดขาดทุน) และออกจากที่มีกำไร ในที่สุดเหล่านี้จะต้องเขียนลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการค้าของคุณโดยอัตโนมัติ แต่การดำเนินการเป็นอิสระจากอัลกอริทึมที่เกิดขึ้นจริง ในโพสต์นี้ผมกำลังจะไปหารือบางขั้นตอนวิธีการปรับให้เรียบราคา ราคามูทำไมมันได้หรือไม่ ผู้ประกอบการค้าโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนชุดข้อมูลราคาซื้อขายเป็นสัญญาณ แต่ข้อมูลราคาที่ตัวเองเป็นที่มีเสียงดังมาก มันคล้ายกับพยายามที่จะปรับเป็นสถานีวิทยุผ่านมากคงที่ มันยากที่จะบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่เป็นเพียงสุ่มเสียง เสียงรบกวนเป็นองค์ประกอบที่ไม่ tradeable ข้อมูลราคา ถ้าคุณพยายามที่จะทำการค้านั้นคุณอย่างมีนัยสำคัญจะช่วยลดผลกำไรของคุณ เห็นได้ชัดว่าปัญหาที่มือคือการแยกเสียงรบกวนจากสัญญาณ ชุดนี้เรียบเนียนราคาเพื่อให้ทิศทางพื้นฐานเป็นไฮไลท์ ปัญหานี้จะกำหนดไว้อย่างดีในการประมวลผลสัญญาณและบางเทคนิคที่ค่อนข้างสูงและมีประสิทธิภาพที่มีอยู่ แต่มักจะใช้วิธีการค้าน้ำมันดิบมาก ฉันจะเริ่มต้นในการโพสต์นี้ด้วยการพูดถึงวิธีการแบบดั้งเดิมและวิธีการทำงาน แนวทางน้ำมันดิบ ผมอยากจะอธิบายสองตัวกรองสัญญาณรบกวนน้ำมันดิบ: แหกคุกและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (และตัวแปรของมัน) แหกคุกเป็นสัญญาณเข้าหรือออกจากที่จะถูกเรียกเมื่อราคาปัจจุบันสูงกว่า (เช่น) 20 วันสูงหรือต่ำกว่าวันละ 20 ต่ำ พารามิเตอร์ที่สามารถ tweaked มีจำนวนของระยะเวลาและจำนวนเงินโดยที่ราคาจะต้องสูงกว่าหรือต่ำกว่าสูงหรือต่ำ วิธีที่ว่านี้ทำงานเพื่อกรองเสียงผ่านตัวกรองความผันผวน ผลระบบพยายามที่จะเอาความผันผวนของราคาส่วนที่เป็นเสียงรบกวนและสมมติว่าราคาที่เกินกว่าระดับหนึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่แท้จริงมากกว่าเสียง นี่คือวิธีที่ฝ่าวงล้อมสามารถอธิบายในขั้นตอนวิธี: หากจำนวนเงินราคา + ทริกเกอร์ & gt; สูงของช่วงเวลาที่ n แล้วซื้อ หากจำนวนเงินทริกเกอร์ราคา & lt; ต่ำของช่วงเวลาที่ n แล้วขาย ปัญหาคือว่าวิธีการนี้ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดีและสิวที่เป็นเท็จจึงค่อนข้างบ่อย ซึ่งหมายความว่าเสียงจากผู้ค้าเข้าสู่ตลาดในขณะนี้บิดเบือนสัญญาณ อีกวิธีหนึ่งคือค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนย้าย นี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของสุดท้าย (พูด) ระยะเวลา 20 ผลที่ได้จะเป็นเส้นนุ่มนวลกว่าชุดราคาเดิม แต่ lagged โดยประมาณ 1/2 ระยะเวลาที่เลือก จำนวนระยะเวลานานของผลิตเส้นเรียบ แต่มีการล่าช้ามากขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคาในขณะที่จำนวนที่สั้นกว่าระยะเวลาผลิตเส้นเรียบน้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสียงมากขึ้น แต่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขจัดเสียงรบกวนโดยการลดผลกระทบของค่าที่มีเสียงดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเฉลี่ยมันออกมา เพราะนี่เป็นค่าเฉลี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่บิดเบือนโดยค่ามากจึงไม่ได้ทำงานได้ดีถ้าคุณมีข้อมูลที่มีเสียงดังมากถ้าคุณเลือกที่ยาวมากย้ายระยะเวลาเฉลี่ยซึ่งทำให้เกิดการล่าช้า อัลกอริทึมสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ระยะเวลาที่ n โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มเช่น 20) เป็นดังนี้: รวมระยะเวลา n สุดท้ายแล้วหารด้วย n ก้าวไปข้างหน้า 1 ระยะเวลาแล้วคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะต้องมีการรวมกับกฎระเบียบอื่น ๆ บางอย่างสำหรับระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นวิธีการหนึ่งที่นิยมคือการมองเมื่อระยะเวลา 20 และ 50 ช่วงเวลาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้าม: ถ้า 20 วันย้ายข้ามเฉลี่ยในช่วง 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วซื้อ ถ้า 20 วันย้ายข้ามเฉลี่ยต่ำกว่า 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วขาย มีบางสายพันธุ์นี้เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงและตัวกรองเฉลี่ยอยู่ที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงมีคุณสมบัติคล้ายกับชนิดปกติ แต่มีการคำนวณที่แตกต่างกันดังนั้นผมเคยเข้าไปดูรายละเอียดที่นี่ กรองเฉลี่ยอยู่ที่น่าสนใจมากขึ้น นี้มีความล่าช้าน้อย ขั้นตอนวิธีการคือ: เรียงลำดับระยะเวลาที่ผ่านมา n ข้อมูลราคาจากสูงสุดไปต่ำสุด ใช้จุดตรงกลาง ใช้สิ่งนี้เป็นค่า กรองมัธยฐานสามารถนำมาใช้ในทางที่คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามัญ พวกเขาลบเสียงโดยไม่รวมค่ามากและกำลังมองหาที่ค่าที่อยู่ตรงกลาง ขั้นตอนวิธีการทั้งหมดเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ง่ายใน Excel ครั้งต่อไปที่ป่วยอย่างต่อเนื่องนี้ในรายละเอียดมากขึ้นและเริ่มที่จะหารือเกี่ยวกับบางส่วนของเทคนิคที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมี